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投资者恐慌情绪对银行间风险传染影响研究
【作者】沈沛龙 李志楠
【关键词】 系统风险 风险传染 投资者恐慌情绪 商业银行
【摘要】在银行间风险传染机制的基础上加入投资者情绪因素,分析投资者恐慌情绪对于银行间风险传染的影响机制,并通过数值仿真验证加入投资者恐慌情绪的传染与影响机制后,银行间风险传染的过程与结果变化。结果表明,投资者恐慌情绪的传染,显著提升了银行破产风险、流动性风险的传染范围与概率,并显著加速了风险的传染过程,使风险爆发在时期上更为集中。
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